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问答题

计算题

某银行交易员认为近期内美元对日元汇率有可能下跌,于是买入一项美元的看跌期权,金额为1000万美元,执行价格为110.00,有效期为1个月,期权价格为1.7%。试分析一下该交易盈亏情况。分析包括:计算盈亏平衡点,期权最大亏损,最大收益,到期日盈亏情况。

    【参考答案】

    (1)关于盈亏平衡点的计算:
    期权费支出:USDl000万×0.017=USDl7万。设盈亏平衡点的汇率水平为......

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