相关考题
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单项选择题
A股票和B股票有相同的标准差20%，A和B的相关系数为0，对于两种股票构成的最小方差组合的标准差是多少？（）
A.0
B.14.14%
C.20%
D.10% -
单项选择题
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。如果一位投资者要求9%的期望收益率，则他将投资于A和B的组合的标准差为（）
A.0.14
B.0.01
C.0.02
D.0.0004 -
判断题
威廉夏普认为投资具有两个属性：时间和风险。
